9. ARIMA-model

Alla Inga Spara

• Vilken variabel ska man göra ARIMA-model på? non stationary
• vad börjar man med innan man gör ARIMA-modellen? acf och pacf test
• vad är "AR" pacf
• vad är "I" differentiation, dvs 1
• vad är "MA" acf
• gör acf test (glöm inte stort a) Acf(training$LOGRETURN, main="ACF", lag.max=12)
• gör pacf test (glöm inte stort p) Pacf(training$LOGRETURN, main="PACF", lag.max=12)
• hur vet man vilken lag som är significant? den går över blåa linjen
• vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (monthly data) 3,1,3
• vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (weekly data) 4,1,4
• vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (daily data) 5,1,5
• vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (det som läraren sa är okej pga tidsbrist under tentan) 3,1,3
• gör ARIMA616, steg 1 ARIMA616 <- Arima(training$LOGADJCLOSE, order=c(6,1,6), include.drift=TRUE)
• vilken variabel ska man göra acf och pacf på stationary
• gör ARIMA616, steg 2 summary(ARIMA616)
• gör ARIMA616, steg 3 confint(ARIMA616)
• gör ARIMA616, steg 4 coeftest(ARIMA616)
• gör ARIMA616, steg 5 checkresiduals(ARIMA616)
• gör AIC table för de två bästa ARIMA (om du ska ha fler på tentan lägg till fler namn bara men gör samma sak) AIC_table <- data.frame(cbind(ARIMA010$aic, ARIMA111$aic))
• ändra namn på kolumnerna i AIC table names(AIC_table) <- c("ARIMA(0,1,0)", "ARIMA(1,1,1)")
• gör BIC table (om du ska ha fler på tentan lägg till fler namn bara men gör samma sak) BIC_table <- data.frame(cbind(ARIMA010$bic, ARIMA111$bic))
• ändra namn på kolumnerna i BIC table names(BIC_table) <- c("ARIMA(0,1,0)", "ARIMA(1,1,1)")

Alla Inga Spara