9. ARIMA-model

Vilken variabel ska man göra ARIMA-model på? non stationary

vad börjar man med innan man gör ARIMA-modellen? acf och pacf test

vad är "AR" pacf

vad är "I" differentiation, dvs 1

vad är "MA" acf

gör acf test (glöm inte stort a) Acf(training$LOGRETURN, main="ACF", lag.max=12)

gör pacf test (glöm inte stort p) Pacf(training$LOGRETURN, main="PACF", lag.max=12)

hur vet man vilken lag som är significant? den går över blåa linjen

vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (monthly data) 3,1,3

vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (weekly data) 4,1,4

vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (daily data) 5,1,5

vart börjar man från om ingen lag går över blåa linjen? (det som läraren sa är okej pga tidsbrist under tentan) 3,1,3

gör ARIMA616, steg 1 ARIMA616 <- Arima(training$LOGADJCLOSE, order=c(6,1,6), include.drift=TRUE)

vilken variabel ska man göra acf och pacf på stationary

gör ARIMA616, steg 2 summary(ARIMA616)

gör ARIMA616, steg 3 confint(ARIMA616)

gör ARIMA616, steg 4 coeftest(ARIMA616)

gör ARIMA616, steg 5 checkresiduals(ARIMA616)

gör AIC table för de två bästa ARIMA (om du ska ha fler på tentan lägg till fler namn bara men gör samma sak) AIC_table <- data.frame(cbind(ARIMA010$aic, ARIMA111$aic))

ändra namn på kolumnerna i AIC table names(AIC_table) <- c("ARIMA(0,1,0)", "ARIMA(1,1,1)")

gör BIC table (om du ska ha fler på tentan lägg till fler namn bara men gör samma sak) BIC_table <- data.frame(cbind(ARIMA010$bic, ARIMA111$bic))

ändra namn på kolumnerna i BIC table names(BIC_table) <- c("ARIMA(0,1,0)", "ARIMA(1,1,1)")

Click

Type

Listen

Games

Print